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出版年度

	2022	1篇
	2020	1篇
	2006	1篇

作者

	Fred Espen Benth	3篇
	Asma Khedher	1篇
	Dennis Schroers	1篇
	Giulia Di Nunno	1篇
	Michèle Vanmaele	1篇

	Rüdiger Kiesel	1篇
	Álvaro Cartea	1篇

来源期刊

	Birkbeck Working Papers in Economics and Finance / School of Economics, Mathematics and Statistics, Birkbeck College	1篇
	Dependence Modeling	1篇
	Risks	1篇

学科主题

	保险	1篇
	教育	1篇
	经济	1篇
	金融、银行	1篇

语种

英文

3篇

国别/地区

	波兰	1篇
	瑞士	1篇
	英国	1篇

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共 3 条记录

排序：全选导出：

1.Pricing Forward Contracts in Power Markets by the Certainty Equivalence Principle: explaining the sign of the market risk premium

作　　者：Fred Espen Benth ;Álvaro Cartea ;Rüdiger Kiesel

出　　处：Birkbeck Working Papers in Economics and Finance / School of Economics, Mathematics and Statistics, Birkbeck College. 2006 ;2006.

出版社：London University

文章 ID：46885730

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2.Pricing of Commodity Derivatives on Processes with Memory

作　　者：Fred Espen Benth ;Asma Khedher ;Michèle Vanmaele

出　　处：Risks. 2020 ;8(1):8.doi:10.3390/risks8010008

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1030208851

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3.A topological proof of Sklar’s theorem in arbitrary dimensions

作　　者：Fred Espen Benth ;Giulia Di Nunno ;Dennis Schroers

出　　处：Dependence Modeling. 2022 ;10(1):22-28.doi:10.1515/demo-2022-0103

出版社：Walter de Gruyter GmbH

文章 ID：1037646341

文章详细

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