文章基本信息

标题：Svojstva konveksnosti obveznica
本地全文：下载
作者：Šego, Boško ; Škrinjarić, Tihana
期刊名称：The Proceedings of Zagreb Faculty of Economics and Business
印刷版ISSN：1333-8900
出版年度：2014
卷号：12
期号：2
页码：65-73
语种：Croatian
出版社：Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
摘要：Analiza obveznica uobičajeno uključuje analizu modificiranog Macaulayevog trajanja. Ono se interpretira kao linearna aproksimacija promjene cijene kao reakcije na promjenu kamatnog faktora. Kada su promjene kamatnog faktora veće, preporuča se razmatrati Taylorov razvoj cijene obične kuponske obveznice kao funkcije kamatnog faktora do zaključno drugog reda kao točnije aproksimacije reakcije cijene na promjenu kamatnog faktora, pri čemu se kao prva i druga derivacija funkcije cijene koriste Macaulayevo trajanje i konveksnost obveznice. Cilj rada je razmotriti neka svojstva konveksnosti obveznice s obzirom da ona utječe na reakciju cijene obveznice na promjene kamatnog faktora.
关键词：obveznice; konveksnost obveznice; Macaulayevo trajanje; Taylorov red polinoma.