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标题：Construção de curva de juros de debêntures no mercado brasileiro utilizando a parametrização de Nelson-Siegel
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作者：Vinícius Gomes Araújo ; Claudio Henrique da Silveira Barbedo ; José Valentim Machado Vicente 等
期刊名称：Revista de Administração - RAUSP
印刷版ISSN：0080-2107
电子版ISSN：1984-6142
出版年度：2013
卷号：48
期号：1
页码：98-113
语种：Portuguese
出版社：Universidade de São Paulo
摘要：O objetivo nesse trabalho é a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) das debêntures que se encontram disponíveis no mercado brasileiro, usando o modelo Nelson-Siegel (1987). As curvas de juros são divididas de acordo com o tipo de indexador e com a classificação de risco atribuída às debêntures. Por fim, foi possível mensurar o spread que existe entre o mercado de títulos privados (debêntures) e os títulos públicos.
其他摘要：The aim of this work is to establish a term structure of interest rates for corporate bonds in the Brazilian market, using the Nelson-Siegel model (1987). The yield curves were divided by the type of index and the rating level. It was possible to measure the spread between the corporate bonds market and the government bonds market.
关键词：Curva de juros; debêntures; modelo Nelson-Siegel; spread;Yield curve; corporate bonds; Nelson-Siegel model; spread;Curva de tipo de interés; bonos; modelo Nelson-Siegel; spread