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标题：Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados
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作者：Fabiano Guasti Lima ; Herbert Kimura ; Alexandre Assaf Neto 等
期刊名称：Revista de Administração - RAUSP
印刷版ISSN：0080-2107
电子版ISSN：1984-6142
出版年度：2010
卷号：45
期号：2
页码：188-202
语种：Portuguese
出版社：Universidade de São Paulo
摘要：O objetivo principal do trabalho aqui apresentado foi explorar a aplicação de uma metodologia capaz de decompor uma série temporal via ondaletas, conjuntamente com os modelos econométricos e de redes neurais para a previsão de variáveis. Adicionalmente, foi comparada a qualidade de previsões de sucessões cronológicas aplicadas ao estudo da commodity da soja. O diferencial do trabalho baseia-se na realização das previsões dentro das subséries decompostas por uma ondaleta e na obtenção de estimativas via reconstrução da série temporal. Pela análise dos dados da saca de 60 quilos de soja, os resultados foram particularmente satisfatórios quando se trabalhou com o filtro de ondaletas em uma rede neural recorrente.
其他摘要：The main objective of this study was to explore the possibility of applying a methodology capable of decomposing a time series through wavelets, in conjunction with econometric and neural network models, to forecast variables. The authors also compared the quality of the forecasts of chronological successions as applied to the study of a commodity, soy. The distinguishing feature of this study is based on the realization of the forecasts within the subseries decomposed by a wavelet and on obtaining estimates through reconstruction of the time series. From the analysis of the data for a 60 kg sack of soy, the results obtained were particularly satisfactory when using a wavelet filter in a recurrent neural network.
关键词：Previsão; ondaletas; séries temporais; commodities.
其他关键词：Forecasting; wavelets; time series; commodities.