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标题：Decomposing Electricity Prices with Jumps
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作者：Eduardo Martínez Chombo
期刊名称：Estudios Económicos
印刷版ISSN：0188-6916
出版年度：2005
卷号：20
期号：1
页码：27-52
语种：English
出版社：El Colegio de México
摘要：Se propone un modelo para descomponer los precios de la electricidad en dos procesos estocásticos independientes: uno que representa el comportamiento normal" de los precios y otro que capture los saltos" temporales. Para cada componente se especifica un parámetro de reversión a la media. Para identificar tales componentes especificamos un modelo estado-espacio con cambio de régimen. Al utilizar los precios de la electricidad de Nueva Gales del Sur estimamos el modelo aplicando la metodología de Kim (1994). Finalmente, se realizaron simulaciones con el método bootstrap para estimar la contribución esperada de cada componente en el precios total de la electricidad