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标题：El futuro del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
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作者：María de la Paz Guzmán Plata ; Soraya Leyva López ; Antonio Cárdenas Almagro 等
期刊名称：Análisis Económico
印刷版ISSN：0185-3937
出版年度：2007
卷号：XXII
期号：49
页码：53-83
语种：Spanish
出版社：Universidad Autónoma Metropolitana
摘要：Existen básicamente dos enfoques acerca de los determinantes del mercado bursátil, uno es el eficientista y el otro es el ineficientista. A partir de los planteamientos de ambos enfoques y de la herramienta econométrica se construye un modelo capaz de predecir el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo 2006-2008. Este modelo de pronóstico se compara con un modelo tipo ARIMA con efectos ARCH. La superioridad del modelo basado en los fundamentos es evidente en todo el periodo del pronóstico.
其他摘要：Basically, there exist two structural approaches for measuring a stock exchanges determinants: that based upon its efficiency, and that of its inefficiency. Based upon these, and an econometric instrument, a model, capable of forecasting the behaviour of the price and quotations index of the Mexican Stock Exchange, for the period 2006-8, is constructed. This forecasting model is compared to an ARIMA model, with ARCH effects. The superiority of the structural model based upon the fundamentals is evident throughout the total period of forecast.
关键词：cointegration; prediction; Mexico´s Stock Exchangecointegración; predicción; IPC