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标题：El uso de la distribución g-h en riesgo operativo
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作者：Andrés Mora Valencia
期刊名称：Contaduría y Administración
印刷版ISSN：0186-1042
出版年度：2014
卷号：59
期号：1
页码：123-148
语种：Spanish
出版社：Universidad Nacional Autónoma de México
摘要：Este artículo presenta una revisión del uso de la distribución g-h en riesgo operativo; asimismo, se propone una modifica - ción al método de Hoaglin (1985) para la estimación de los parámetros de la distribución g-h . La diferencia consiste en realizar una regresión robusta cuando se estima el parámetro h ; además, se realizan comparaciones de estimados de OpVaR mediante g-h y POT en dos aplicaciones. Los resultados mues - tran que el empleo del método g-h es de gran utilidad en riesgo operativo, pero debe tenerse cuidado cuando la distribución de las pérdidas exhiben colas extremadamente pesadas.
其他摘要：This paper presents a review of the g-h distribution in operational risk and proposes a mo - dification to the method developed by Hoaglin (1985) to estimating the parameters. The modification consists in the estimation of the parameter h using a robust regression. We estimate OpVaR by g-h and POT methods in two applications. The results show that the g-h method is useful in operational risk, but care must be taken when the distribution of losses presents extremely heavy tails.
关键词：g-h ; POT; riesgo operativo. g-h ; POT; operational risk.