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标题：Estacionariedad en torno a un nivel con ruptura. Un estudiode simulación
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作者：Ma. J. Presno Casquero ; A. J. López Menéndez
期刊名称：Estudios de Economía Aplicada
印刷版ISSN：1133-3197
电子版ISSN：1697-5731
出版年度：2001
卷号：18
期号：2
页码：189-208
语种：Spanish
出版社：Asociación Internacional de Economía Aplicada
摘要：La presencia de cambios estructurales en las series económicas puede conducir a conclusiones equivocadasen cuanto a su estacionariedad, hecho que aconseja el desarrollo de contrastes ampliados para contemplar lapresencia de rupturas.En el caso de los tests de raíces unitarias (tipo ADF) este objetivo fue abordado por Perron (1989, 1990),mientras que para los contrastes de estacionariedad (tipo KPSS) una propuesta de modificación aparece enPresno y López (1998).En este trabajo abordamos el análisis comparativo de ambas metodologías utilizando procedimientos deMonte Carlo para el estudio de diferentes series generadas según distintos procesos ARIMA que presentancambios en nivel.
其他摘要：The effects of structural breaks on economic series have been widely studied, in order to avoid wrongconclusions related to the stationarity analysis.Thus Perron (1989, 1990) analysed the behaviour of the Dickey-Fuller test (ADF) in the presence of structuralbreaks, proposing a modified version of this test.For the case of the stationarity test (KPSS), a modified stationarity test has also been developed by Presnoand López (1998) being the null hypothesis the presence of stationary fluctuations around a trend containing astructural break.In this work both kind of tests are considered in order to make a comparative study. Using Monte Carlosimulation a number of series are generated following ARIMA processes including a structural break.
关键词：ADF; KPSS; breaks; Monte Carlo simulation; critical values; tests ADF y KPSS; rupturas; métodos de Monte Carlo; valores críticos