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标题：Ciclo económico y desempleo estructural en la economía española
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作者：Rafael Doménech ; Víctor Gómez
期刊名称：Investigaciones Económicas
印刷版ISSN：0210-1521
电子版ISSN：1575-4367
出版年度：2005
卷号：XXIX
期号：2
页码：259-288
语种：Spanish
出版社：Fundación SEPI
摘要：Este trabajo propone un nuevo método de descomposición del PIB en sus componentes estructural y cíclico utilizando un modelo de componentes no observables, que aprovecha la información que la tasa de desempleo y la tasa de inversión contienen sobre la posición cíclica de la economía. El modelo, que permite también recuperar una estimación de la tasa de desempleo estructural compatible con la ley de Okun, se estima por máxima verosimilitud utilizando el filtro de Kalman en el que las condiciones iniciales son parcialmente difusas, mientras que los componentes no observables se estiman utilizando un algoritmo de suavizado.
其他摘要：This paper presents a new method for GDP decomposition into trend and cycle, using an unobserved components model that exploits the cyclical information contained in the unemployment and investment rates. The model incorporates a structural unemployment rate that is compatible with Okuns Law, and is estimated by maximum likelihood using a Kalman filter initialized with a partially diffuse prior. The unobserved components are estimated using a smoothing algorithm.
关键词：componente cíclico del PIB; Ley de Okun; inversión; filtro de Kalman
其他关键词：Output gap; Okuns Law; investment; Kalman filter.