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标题：Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano
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作者：Semei Coronado Ramírez ; Leonardo Gatica Arreola
期刊名称：EconoQuantum
印刷版ISSN：1870-6622
出版年度：2013
卷号：10
期号：1
页码：77-89
语种：Spanish
出版社：Universidad de Guadalajara
摘要：En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irrever- sible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de política económica basadas en estos modelos pueden ser erróneas.
其他摘要：In this paper we apply a frequency-dominant test of time reversibility, the REVERSE test based on the bispectrum, to explore the high-order spectrum pro- perties of the Mexican exchange rate reversible process. The results show that the series is time irreversible and therefore it does not comply with the property of i.i.d. The result implies that this kind of series cannot be analyzed with GARCH models, since these could drive to wrong economic policies.
关键词：Irreversibilidad temporal; biespectro; asimetría; tipo de cambio mexicano;