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标题：Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No Homogéneo
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作者：Miguel Ángel Díaz Carreño ; Raúl de Jesús Gutiérrez ; María Teresa Herrera Nebel 等
期刊名称：Ciencia Ergo Sum
印刷版ISSN：1405-0269
出版年度：2011
卷号：18
期号：3
页码：243-248
语种：Spanish
出版社：Universidad Autónoma del Estado de México
摘要：Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) en el periodo 1990-2010. Los resultados empíricos muestran fuerte evidencia que para incrementos del tipo de cambio mensual mayores a 2.0%, el empleo del ppnh es adecuado, no así para otros niveles de aumento. Además utilizando una función de valor medio del ppnh tipo Weibull se encontró que la probabilidad de ocurrencia de una depreciación superior a 2.0% en un mes es de 33% y en un trimestre de 67%.
其他摘要：This article presents a statistical modeling of extreme depreciation of the nominal exchange rate of the Mexican peso against the U.S. dollar from the validation of the assumption of the Non-Homogeneous Poisson Process (NHPP) in the period 1990-2010. Empirical results show strong evidence that for increases in the monthly exchange rate greater than 2.0 per cent, the use of the nhpp is suitable, but is not so for other levels of increase. In addition, using a function of mean value of the PPNH Weibull type it was found that the probability of occurrence of a depreciation exceeding 2.0% in one month is 33% and 67% for one quarter.
关键词：Tipo de cambio; depreciación extrema; Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH). Exchange rate; extreme depreciations; Non-Homogeneous Poisson Process (NHPP).