文章基本信息

标题：Ryzyko i długa pamięć w modelach warunkowej wariancji
本地全文：下载
作者：Henryk Gurgul, Robert Syrek
期刊名称：Ekonomia Menedzerska (älter als 2 Jahre)
印刷版ISSN：1898-1143
出版年度：2008
期号：04
出版社：Akademia Górniczo-Hutnicza
摘要：Inwestorzy gie􀃡dowi powinni uwzgl􀄊dnia􀃼 przede wszystkim dwa parametry charakteryzuj􀄅ce dan􀄅 inwestycj􀄊 na gie􀃡dowym rynku akcji. S􀄅 nimi oczekiwana stopa zysku oraz stopie􀄔 ryzyka. Ta ostatnia wielko􀄞􀃼 mówi nam, o ile zrealizowana stopa zwrotu mo􀄪e si􀄊 ró􀄪ni􀃼 od oczekiwanej. Ró􀄪nica ta wynika z faktu, i􀄪 rzeczywiste warunki gospodarowania mog􀄅 by􀃼 inne od tych, które przewidywa􀃡 inwestor.