文章基本信息

标题：Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich
本地全文：下载
作者：Marcin Suder ; Jacek Wolak ; Tomasz Wójtowicz 等
期刊名称：Ekonomia Menedzerska (älter als 2 Jahre)
印刷版ISSN：1898-1143
出版年度：2008
期号：03
出版社：Akademia Górniczo-Hutnicza
摘要：Celem niniejszej pracy jest rozszerzenie gamy rozpatrywanych rozk􀃡adów (patrz [9]) o rozk􀃡ady: 􀄮-stabilny, rozk􀃡ad odwrotny gaussowski i rozk􀃡ad hiperboliczny. Badania rozk􀃡adów dziennych wspó􀃡czynników zwrotu, uwzgl􀄊dniaj􀄅ce powy􀄪sze rozk􀃡ady s􀄅 stosunkowo nowe. W 1994 Peiro (patrz [7]) bada􀃡 zgodno􀄞􀃼 rozk􀃡adów stóp zwrotu indeksów wa􀄪niejszych gie􀃡d 􀄞wiatowych m.in. z rozk􀃡adem 􀄮-stabilnym. Równie􀄪 w 1994 roku Küchler, a rok pó􀄨niej Eberlein i Keller (patrz [3]) pokazali, 􀄪e rozk􀃡ad odwrotny Gaussa dobrze opisuje dzienne stopy zwrotu na gie􀃡dzie niemieckiej.