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标题：Análisis de las deficiencias del test BDS en series temporales univariantes
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作者：Nelson J. Álvarez Vázquez ; Mariano Matilla García ; Pedro A. Pérez Pascual 等
期刊名称：Rect@
印刷版ISSN：1575-605X
出版年度：2002
卷号：Actas_10
期号：1
页码：4-4
出版社：ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
摘要：El test BDS de Brock, Dechert y Scheinkman es un test asintótico que proporciona una herramienta no paramétrica para contrastar la hipótesis nula de series i.i.d., con potencia, en teoría, sobre todas las alternativas restantes (lineales y no lineales, estocásticas y deterministas). Recientemente una versión del BDS ha sido implementada en el E-views, motivo por el que la herramienta ganará difusión dentro del análisis econométrico. Desafortunadamente, con anterioridad a esta reciente implementación y aún en la actualidad, se han observado ciertas deficiencias en la potencia y tamaño del test para muestras finitas; la sensibilidad del test ante ciertos parámetros del mismo y en el modo de evaluar los resultados; etc. Estas deficiencias, y otras nuevas, son expuestas y analizadas ofreciendo explicaciones cuando esto es posible.
关键词：BDS ; Caos ; No-linealidad.