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标题：Selección de una cartera de valores mediante la aplicación de métodos multiobjetivo interactivos a datos reales de la Bolsa española.
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作者：Rafael Caballero Fernández ; Mercedes González Lozano ; Mariano Luque Gallego 等
期刊名称：Rect@
印刷版ISSN：1575-605X
出版年度：2004
卷号：Actas_12
期号：1
页码：23-23
出版社：ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
摘要：En este trabajo aplicamos diversos métodos multiobjetivo interactivos a datos reales de la bolsa española, en concreto datos semanales del periodo 1995-2002. En nuestro modelo consideramos 5 funciones objetivo relacionadas con el deseo del decisor de maximizar la rentabilidad obtenida soportando el menor riesgo posible. Así, tratamos de maximizar la rentabilidad, minimizar la beta de la cartera como representante del riesgo sistemático, minimizar la desviación estándar y la covarianza las cuales recogen el riesgo global soportado y, por último, minimizar la varianza de los residuos como representante del riesgo específico. Tras obtener una solución mediante el método interactivo G-D-F, y tras solicitar información sobre sus preferencias al decisor, vamos cambiando de método para aprovechar las ventajas de cada uno hasta obtener una solución aceptada por el decisor.