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标题：Estimación de modelos de volatilidad estocástica asimétrica. Aplicación en series de rendimientos de índices bursátiles.
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作者：García Centeno, Mª del Carmen ; Mínguez Salido, Román ; Calvo Martín, Meri Emilia 等
期刊名称：Rect@
印刷版ISSN：1575-605X
出版年度：2007
卷号：Actas_15
期号：1
页码：301-301
出版社：ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
摘要：Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o negativos en los mercados. Para estimar si existe o no este comportamiento asimétrico de la volatilidad en las series de rendimientos de los índices bursátiles Ibex35 y Nasdaq100 hemos utilizado dos tipos de modelos diferentes que son: el modelo de heterocedasticidad condicional asimétrico, modelo AGARCH y el modelo de volatilidad estocástica asimétrico, modelo A-ARSV.
关键词：Heterocedasticidad condicional ; Modelos AGARCH ; Volatilidad estocástica ; Modelos A-ARSV.