文章基本信息

标题：Modeling the Optimal Investment Portfolio for a Non-State Pension Fund
其他标题：Моделювання оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду
本地全文：下载
作者：Reshetnyak Olena I
期刊名称：Bìznes Inform
印刷版ISSN：2222-4459
电子版ISSN：2311-116X
出版年度：2016
期号：11
语种：English
出版社：Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine
摘要：The article is aimed at elaborating recommendations directed towards forming the optimal investment portfolio for a non-State pension fund,in accordance with the criterion of the minimum level of risk,determined on the basis of the fuzzy sets theory instrumentarium. A method for evaluating the risk of investing in securities has been proposed,which makes allowance only for the left-hand risks based on fuzzy sets,and models for estimation of the level of risk. Finding the optimal structure of investment portfolio is recommended to reduce down to solving a mathematical task of linear programming,where the target function will be minimizing the portfolio risk depending on its structure and the system of the limits established,in accordance with the directions of investment defined for the portfolio of a private pension fund. Characterizing the proposed model can be specified,that restrictions are comprised of the legally established types of financial tools and the availability of investment limit,while the target function minimizes the risk level determined on the basis of fuzzy sets.
其他摘要：Метою статті є розробка рекомендацій,спрямованих на формування оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду відповідно до критерію мінімального рівня ризику,визначеного на основі інструментарію теорії нечітких множин. Запропоновано м
关键词：optimal investment portfolio;risk of securities;portfolio structure;fuzzy set
其他关键词：оптимальний інвестиційний портфель;ризик цінних паперів;структура портфеля;нечітка множина