文章基本信息

标题：PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM INDEKS IDX80 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ
本地全文：下载
作者：Ni Kadek Arista Dewi ; Made Reina Candradewi
期刊名称：E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana
印刷版ISSN：2302-8912
出版年度：2020
卷号：9
期号：4
DOI：10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p19
出版社：Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
摘要：Tujuan penelitian ini untuk mengetahui saham-saham perusahaan yang masuk ke dalam portofolio optimal beserta besarnya proporsi dana akhir masing-masing saham perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada saham perusahaan yang termasuk indeks IDX80 periode Februari-September 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi nonpartisipan. Sampel penelitian berjumlah 74 saham yang didapat melalui metode purposive sampling dengan teknik analisis data menggunakan model Markowitz. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 saham yang layak menjadi anggota portofolio optimal model Markowitz pada saham indeks IDX80. Adapun ketujuh saham tersebut antara lain, ACES 11,458 persen, HOKI 2,539 persen, ICBP 26,947 persen, PWON 33,071 persen, TBIG 9,541 persen, WIKA 2,760 persen, dan WOOD 13,684 persen yang memberikan expected return portofolio sebesar 1,806 persen dengan tingkat risiko portofolio sebesar 0,705 persen.
关键词：investasi; portofolio optimal; indeks IDX80; model Markowitz