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标题：Modelo para la estimación del deterioro por riesgo de crédito
其他标题：Model for the estimation of impairment due to credit risk
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作者：Iván Mauricio Bermúdez Vera ; Diego Fernando Manotas Duque ; Javier Olaya Ochoa 等
期刊名称：Suma de Negocios
印刷版ISSN：2215-910X
出版年度：2020
卷号：11
期号：25
页码：149-157
DOI：10.14349/sumneg/2020.V11.N25.A6
摘要：El artículo desarrolla el modelo de estimación de pérdida esperada como soporte al Sistema de Administración del Riesgo de Crédito para una entidad de economía solidaria. Describe la construcción de un modelo de regresión logística para la estimación de la probabilidad de incumplimiento de sus asociados y valora el desempeño del modelo desde el poder de discriminación entre cumplidos e incumplidos mediante el método Hold Out repetido. Definido el modelo y estimada la probabilidad de incumplimiento de los asociados, se determina la tasa de recuperación de acuerdo con el tipo de garantía que presente cada crédito, permitiendo así estimar la pérdida esperada y las provisiones de cartera necesarias para la entidad.
其他摘要：The article develops an estimation model for expected loss as support to the Credit Risk Management System for a corporation of social economy. it describes the setting of a logistic binary regression model to estimate the probability the non-compliance of its affiliates and, it evaluates the model’s capacity to discriminate between compliance and non-compliance using the Hold Out recurrent method. Once the model is fixed and the probability is estimated, the recovery rate is determinate according to the guarantee offer by each credit. so, is possible the estimation of expected loss as well as the portfolio provisions required by each fund.
关键词：Riesgo de crédito; pérdida esperada; modelo Logit; método Hold Out; provisión de cartera.
其他关键词：Credit risk; expected loss; Logit model; Hold Out method; provision of portfolio;