文章基本信息

标题：Calculo y comparacion de la prima de un reaseguro de salud usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo actuarial
本地全文：下载
作者：Luis Eduardo Girón, L. E ; Ferney Herrera Cruz, F.
期刊名称：Revista de Economía del Rosario
印刷版ISSN：0123-5362
电子版ISSN：2145-454X
出版年度：2016
卷号：18
期号：2
页码：211-248
DOI：10.12804/rev.econ.rosario.18.02.2015.03
出版社：Revista de Economía del Rosario
摘要：La presente investigación pretende calcular y comparar la prima de un reaseguro usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo clásico actuarial tradicional.El período de análisis va desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012.Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Black-Scholes, que se utiliza normalmente para valorar opciones financieras, puede ser también usado para la estimación de primas de reaseguros de salud; y que la prima neta estimada a partir de este modelo se aproxima a las establecidas por el método actuarial, excepto cuando el deducible del reaseguro es muy alto (por encima de $200.000.000).
关键词：modelo clasico actuarial;modelo de Black-Scholes