文章基本信息

标题：Causality And Co-Integration Analysis Between Exports, Imports, GDP And External Debt Of Indonesia During 1970-2013
其他标题：Analisis Hubungan Ekspor, Impor, PDB, dan Utang Luar Negeri Indonesia Periode 1970-2013
本地全文：下载
作者：Dison M.H. Batubara ; I.A. Nyoman Saskara
期刊名称：Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan
电子版ISSN：2303-0186
出版年度：2015
卷号：8
期号：1
页码：46-55
DOI：10.24843/JEKT.2015.v08.i01.p05
语种：English
出版社：Universitas Udayana
摘要：The purpose of this study was to determine whether there is a causality and co-integration between exports, imports, GDP and external debt of Indonesia, using secondary time series data between the year 1970-2013. The study applies Vector Autoregression (VAR) which includes the Granger-Causality test and Johansen Co- Integration test, followed by Vector Error Correction Model (VECM) estimation and forecasting by Impulse Response Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) analysis. Granger-Causality test result shows that there are no causality between all four variables, but there are five unidirectional re- lationship, which includes exports to imports, exports to external debt, GDP to imports, imports to external debt and GDP to external debt. Johansen Co-Integration tests show that all four variables are cointegrated. IRF and FEVD analysis shows that the most influential variable on exports, imports, and GDP is exports, and the most influential variable on the foreign debt is imports.
其他摘要：Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kausalitas serta kointegrasi di antara ekspor, impor, PDB dan utang luar negeri Indonesia dengan memakai data sekunder time series tahun 1970-2013. Penelitian ini menerapkan metode Vector Autoregression (VAR) yang meliputi Granger- Causality test dan Johansen Co-Integration test, yang dilanjutkan dengan estimasi Vector Error Correc- tion Model (VECM) dan forecasting melalui analisis Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Hasil uji Granger-Causality menunjukkan diantara keempat variabel tidak terdapat kausalitas, namun terdapat lima hubungan satu arah (unidirectional), yang meliputi ekspor ke impor, ekspor ke utang luar negeri, PDB ke impor, impor ke utang luar negeri dan PDB ke utang luar negeri. Johansen Co-Integration test menunjukkan bahwa keempat variabel terkointegrasi. Analisis IRF dan FEVD menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap ekspor, impor dan PDB adalah ekspor, sedangkan variabel yang paling berpengaruh terhadap utang luar negeri adalah impor.
关键词：export;import;GDP;external debt;Granger Causality;VECM
其他关键词：ekspor;impor;PDB;utang luar negeri;kausalitas Granger;VECM