文章基本信息

标题：Aplikativnost istorijske simulacije vrednosti pri riziku na trţištu kapitala Srbije
本地全文：下载
作者：Nikola Radivojević ; Jelena Lazić ; Janko M.Cvijanović 等
期刊名称：Industrija
印刷版ISSN：0350-0373
电子版ISSN：2334-8526
出版年度：2010
卷号：38
期号：3
页码：19-29
语种：Slovenian
出版社：Economics institute, Belgrade
摘要：U radu se istraţuje aplikativnost metode istorijske simulacije VaR-a na trţištu kapitala Srbije,budući da brojna empirijska istraţivanja ukazuju da pretpostavka o identiĉnoj i nezavisnoj raspodeli,na kojoj poĉiva istorijska simulacija,nije realna za srpsko trţište kapitala.Aplikativnost istorijske simulacije testirana je empirijskim istraţivanjem na primeru portfolija formiranog od deset akcija koje se kotiraju na Beogradskoj berzi.Za procenu VaR-a portfolija akcija razvijen je model HS-250,koji je testiran na taj naĉin što su dnevne procene VaR-a,komparirane sa stvarnim kretanjem prinosa portfolija.
关键词：Vrednost pri riziku;istorijska simulacija;pretpostavka o identiĉnoj i nezavisnoj raspodeli.