首页    期刊浏览 2024年12月06日 星期五
登录注册

文章基本信息

  • 标题:Dampak Krisis Keuangan Global 2008 terhadap Volatilisas Return Saham Perbankan di BEI
  • 本地全文:下载
  • 作者:Afif M.Taftazani ; Abdul Kohar Irwanto ; Eko Rudy Cahyadi
  • 期刊名称:Jurnal Aplikasi Manajemen
  • 印刷版ISSN:1693-5241
  • 电子版ISSN:2302-6332
  • 出版年度:2014
  • 卷号:13
  • 期号:1
  • 页码:9-16
  • 语种:English
  • 出版社:University of Brawijaya
  • 摘要:The study aims to analyze and create the model of stock returns movement in a banking company in IDX and make test for asymmetric effects in stock returns volatility due to the global financial crisis in 2008.Volatility is generally characterized by the rise and fall of a value at specified intervals with high deviation.As a result,the volatility causes an unstable condition,varied and hard to predict.Moreover,High volatility impacts an inconstant of variance and error,causing heterocedastity effects.The existence of an extraordinary event that causes a shock can influence volatility affecting an asymmetric of variance and error,commonly called asymmetric shock/effect.This shock is due to the global financial crisis of 2008.This research is an event study,where the event being analyzed as the impact of the global crisis of 2008.The Study in which relate to the effect of a crisis on stock return volatility in Indonesia is still rare.It is expected to help of the research and provide feedback to another researchers in order to study and develop the studies with similar themes,especially concerning to the impact/influence of the crisis or the influence of others.For investors,it can be used as a consideration of the investment decision making more accurate.The data that has been analyzed are daily stock price period August 8,2006 to 29 August 2014 at five banking companies:BMRI,BBNI.BBKP,BII and BLNI.
  • 其他摘要:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan return saham pada perusahaan perbankkan di BEI dan menguji adanya asymmetric effect dalam volatilitas return saham akibat krisis global 2008. Volatilitas umumnya ditandai dengan naik turunnya suatu nilai pada selang waktu tertentu dengan deviasi yang tinggi. Akibat volatilitas ini menyebabkan kondisi yang tidak stabil, bervariasi dan sulit diperkirakan. Volatilitas yang tinggi menyebabkan adanya variance dan error yang tidak konstan, menimbulkan adanya efek heterokedastisitas. Adanya suatu kejadian yang luar biasa menyebabkan guncangan atau shock dapat mempenggaruhi volatilitas menyebabkan variance dan error yang asimetri biasa disebut asimetric shock/effect. Guncangan ini salah satunya disebabkan krisis global 2008. Tema dalam penelitian ini termasuk katagori studi even, dimana even yang dianalisis adalah dampak krisis global 2008. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh suatu krisis terhadap volatilitas return saham di Indonesia masih jarang. Untuk itu diharapkan penelitian bermanfaat memberi masukan kepada peneliti lain untuk mengkaji dan mengembangkan studi dengan tema sejenis khususnya tentang dampak/ pengaruh krisis atau pengaruh yang lainnya. Bagi investor, dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan investasi yang lebih akurat. Data yang dianalisis adalahharga saham harian periode 8 Agustus 2006 s.d 29 Agustus 2014 pada lima perusahaan perbankan BMRI, BBNI. BBKP, BNII dan BLNI.
  • 关键词:volatility;asimetric shock;heterocedastity
  • 其他关键词:volatilitas;asimetric shock;heteroskedastisitas
国家哲学社会科学文献中心版权所有