文章基本信息

标题：Uji Akar-Akar Unit dalam Model Runtun Waktu Autoregresif
本地全文：下载
作者：Rusdi Rusdi
期刊名称：Statistika
印刷版ISSN：1411-5891
出版年度：2011
卷号：11
期号：2
页码：67-78
DOI：10.29313/jstat.v11i2.1049
出版社：Universitas Islam Bandung
摘要：Salah satu jenis data penting yang digunakan di dalam analisis empirik adalah data runtun waktu. Dalam meregresikan suatu variabel runtun waktu pada satu(beberapa) variabel runtun waktu yang lain, orang sering memperoleh nilai R2 yang sangat tinggi meskipun tidak terdapat hubungan yang berarti antara kedua variabel tersebut. Terkadang kita menyangka tidak ada hubungan antara kedua variabel, namun regresi satu variabel pada variabel yang lain sering menunjukkan hubungan yang signifikan. Situasi ini memberikan contoh persoalan regresi lancung. Persoalan regresi lancung bisa muncul dari meregresikan suatu variabel runtun waktu nonstasioner pada satu atau lebih variabel runtun waktu nonstasioner. Oleh karena itu, penting untuk bisa menentukan apakah data runtun waktu stasioner atau tidak. Suatu data runtun waktu disebut stasioner jika ia tidak memuat akarakar unit. Sebuah uji stasioner (atau nonstasioner) menjadi sangat populer sejak dua dekade terakhir adalah uji akar-akar unit. Makalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana menggunakan uji akar-akar unit di dalam model runtun waktu khususnya untuk model runtun waktu autoregresif.
关键词：runtun waktu autoregresif;stasioner;akar unit.