文章基本信息

标题：Penerapan Estimasi Fast-MCD dan SOCP dalam Pembentukkan Portofolio Robust Mean Variance
本地全文：下载
作者：Epha Diana Supandi ; Dedi Rosadi ; Abdurakhman Abdurakhman 等
期刊名称：Statistika
印刷版ISSN：1411-5891
出版年度：2014
卷号：14
期号：1
页码：41-50
DOI：10.29313/jstat.v14i1.1086
出版社：Universitas Islam Bandung
摘要：Portofolio model Mean Variance (MV) menitikberatkan pada penggunaan vektor rata-rata dan matriks kovarian dalam pembentukkan portofolio optimal. pembentukkan portofolio menggunakan model MV menjadi optimal, karena Σ dan ̂ adalah Maximum Likelihood Estimator bagi Σ dan μ. Pada kenyataanya data keuangan sering menyimpang dari kenormalan, sehingga pembentukkan portofolio robust menjadi sangat penting. Pada penelitian ini akan membandingkan portofolio mean variance melalui pendekatan Fast-MCD dan SOCP (second order cone programming). Hasil studi kasus pada saham yang terdaftar di Jakarta Islamics Index menunjukkan portofolio dengan pendekatan optimisasi robust (SOCP) lebih unggul dibandingkan portofolio model MV maupun Fast MCD.
关键词：Portofolio Mean Variance;SOCP;Fast MCD.