文章基本信息

标题：Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi
本地全文：下载
作者：Hermansah Hermansah
期刊名称：Jurnal Mercumatika: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika
电子版ISSN：2548-1819
出版年度：2017
卷号：1
期号：2
页码：92-96
DOI：10.26486/mercumatika.v1i2.250
出版社：Universitas Mercu Buana Yogyakarta
摘要：Jurnal ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk dengan distribusi normal untuk return aset tunggal. Distribusi normal memiliki sifat yang thin tailed dan simetris. Sehingga estimasi Value at Risk dengan pendekatan distribusi normal diharapkan dapat memberikan estimasi kerugian yang baik untuk data yang memiliki sifat thin tailed dan simetris.