文章基本信息

标题：Analisis Portofolio Syariah Optimal Menggunakan Model Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP) Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)
本地全文：下载
作者：Laeli Nurani ; Mohammad Farhan Qudratullah
期刊名称：Jurnal Fourier
印刷版ISSN：2252-763X
电子版ISSN：2541-5239
出版年度：2016
卷号：5
期号：1
页码：41-47
DOI：10.14421/fourier.2016.51.41-47
出版社：Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
摘要：Penelitian ini membahas analisis portofolio syariah optimum menggunakan model Mean-Variannce Efficient Portofolio (MVEP) yang proses pemilihan sahamnya menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan kendala input (Standar Deviasi, Debt Earning Ratio, Book Value Share, Price Book Value Ratio) dan kendala output (Return, Earning Per Share, Return On Equity, Return On Asset , Net Profit Margin, Price Earning Ratio). Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah saham-saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 27 Juni 2014 â€“ 18 Februari 2016. Hasil uji efisiensi dengan DEA-CCR dan DEA-BCC diperoleh 14 saham terpilih sebagai kandidat pembentuk portofolio, yaitu: ADRO, ASRI, BSDE INDF, INTP, ITMG, KLBF, LPKR, LSIP, PGAS, SMGR, SMRA, TLKM, dan UNVR. Dari ke-14 saham tersebut diperoleh 4 saham optimal dengan besar dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham yaitu: TLKM (52%), UNVR (7%), LPKR (17%) dan INDF (24%) dengan ekspektasi keuntungan sebesar 0,000646 (0,06%) resiko sebesar 0,01389 (1,4%).
关键词：Data Envelopment Analysis (DEA); Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP); Portofolio Syariah