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标题：Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011
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作者：Hermilson Velásquez Ceballos ; Jorge Humberto Restrepo Restrepo
期刊名称：Semestre Económico
印刷版ISSN：0120-6346
电子版ISSN：2248-4345
出版年度：2012
卷号：15
期号：31
页码：79-98
DOI：10.22395/seec.v15n31a3
出版社：Universidad de Medellín, Sello Editorial
摘要：El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombia.
关键词：Mercados fractales;autosimilitud;persistencia;caos;índice bursátil