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标题：Aplicação da Modelagem de Regressão em Dados Observados ao Longo do Tempo
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作者：Cléber da Costa Figueiredo ; Aldy Fernandes da Silva
期刊名称：Internext: Revista Eletrônica de Negócios Internacionais
电子版ISSN：1980-4865
出版年度：2018
卷号：13
期号：3
页码：42-50
DOI：10.18568/1980-4865.13342-50
出版社：Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM
摘要：A ideia central deste texto é orientar o pesquisador a aplicar a modelagem de regressão quando os dados em análise foram observados ao longo do tempo. Em geral, não há dúvidas da aplicação dessa modelagem em seções transversais. Contudo, quando há dependência dos dados ao longo do tempo, alguns cuidados precisam ser tomados para que os resultados sejam confiáveis e valham as mesmas interpretações dos coeficientes obtidos via o método de mínimos quadrados. O texto inicia com a apresentação do conceito de autocorrelação e de autocorrelação parcial, a fim de identificar e aplicar a modelagem autorregressiva. Após essa abordagem, é apresentado o teste de Dickey-Fuller Aumentado para a detecção de estacionariedade, condição essencial para que os estimadores de mínimos quadrados ordinários sejam consistentes. Também é apresentado o teste de causalidade de Granger e um exemplo de regressão aplicado às séries do Índice de Custo de Vida e Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Todos os exemplos foram apresentados com a ajuda do Microsoft Excel, a fim de universalizar a técnica.
其他摘要：The central idea of this text is to guide researchers through the application of regression modeling when the data under analysis are observed over time. In general, there are no doubts regarding the application of this modeling in cross sections. However, when there is dependence on the data over time, some care needs to be taken for the results to be reliable and have the same interpretation of the coefficients obtained using the least squares method. The text begins with a presentation of the concept of autocorrelation and partial autocorrelation to identify and apply autoregressive modeling. Following this approach, the Augmented Dickey-Fuller test for detecting stationarity is presented, an essential condition for the estimators of ordinary least squares to be consistent. The Granger causality test is also presented and an example of regression applied to the series of the Cost of Living Index and the National Price Index for General Consumers. All the examples are presented with the help of Microsoft Excel to universalize the technique.
关键词：Dados longitudinais;Estacionariedade;Modelos autorregressivos;Causalidade de Granger;Defasagem
其他关键词：Longitudinal data;Stationarity;Autoregressive models;Granger causality;Lag