文章基本信息

标题：ANALISIS KOMPARATIF PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN STOCHASTIC DOMINANCE
本地全文：下载
作者：Lilik Andriyani ; Farida Farida ; Dwi Lailatul Machfiroh 等
期刊名称：Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi
印刷版ISSN：1693-5950
电子版ISSN：2579-647X
出版年度：2016
卷号：14
期号：1
页码：19-33
出版社：Universitas Muhammadiyah Magelang
其他摘要：Penelitian ini menerapkan secara langsung Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan stochastic dominance untuk memecahkan masalah pemilihan portofolio. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat return dan risiko portofolio antara pemilihan saham menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan stochastic dominance. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pemilihan sampel secara purposive sampling. Data sampel terdiri dari 20 saham terpilih (dari Indeks Sri-Kehati) yang diperoleh selama 31 bulan, yaitu April 2013 hingga Oktober 2015. Independent sample t-test digunakan untuk menganalisis perbedaaan return dan risiko portofolio antara pemilihan saham menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan pemilihan saham menggunakan stochastic dominance. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara signiﬁ kan terdapat perbedaaan return dan risiko portofolio antara pemilihan saham menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan pemilihan saham menggunakan stochastic dominance.
关键词：portofolio optimal; capital asset pricing model; stochastic dominance;
其他关键词：portofolio optimal;capital asset pricing model;stochastic dominance