文章基本信息

标题：MARKOWITZ MODEL DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX)
本地全文：下载
作者：Irni Yunita
期刊名称：Jurnal Manajemen Indonesia
印刷版ISSN：1411-7835
电子版ISSN：2502-3713
出版年度：2018
卷号：18
期号：1
页码：77-85
DOI：10.25124/jmi.v18i1.1262
出版社：Telkom University
摘要：Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pemilihan portofolio optimal menggunakan model Markowitz. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2013 - 2018. Sampel penelitian terdiri dari 29 saham yang terdapat dalam Jakarta Islamic Index tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal yaitu antara lain AKRA (3.4%), ADRO (3.3%), ICBP (4.7%), INCO (2.6%), MYRX (13.6%), PTPP (4.9%), PWON (11.3%), TPIA (1%), UNTR (15.7%) dan UNVR (39.5%). Rata rata tingkat pengembalian portofolio adalah sebesar 1.22 % dan resiko portofolio adalah sebesar 0.0312, resiko tersebut di bawah resiko dari masing-masing saham individual pembentuk portofolio optimal.
关键词：Jakarta Islamic Index; Model Markowitz; Pemilihan Portofolio Optimal