文章基本信息

标题：Estimating Probability of Private Information Based Trade Using Microstructure Model
其他标题：تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار
本地全文：下载
作者：Reza Raee ; Shapour Mohammadi ; Reza Eyvazlu 等
期刊名称：Financial Researches
印刷版ISSN：8153-1024
出版年度：2013
卷号：15
期号：1
页码：17-28
DOI：10.22059/jfr.2013.35430
出版社：University of Tehran
摘要：Probability of Private information Based Trade (PIN) has introduced as information risk measure. This paper is going to estimate probability of private information based trade (PIN) in Tehran Stock Exchange using microstructure models. Our results show that PIN is significantly different from zero for Tehran Stock Exchange.
其他摘要：احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) بهعنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می‌شود. این مقاله بهدنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بهطور معناداری متفاوت از صفر است.
关键词：Information-Based Trade ; PIN ; Information Based Models and Market Microstructure
其他关键词：معامله مبتنی بر اطلاعات;احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN);مدل¬های مبتنی بر اطلاعات;ریزساختار بازار