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标题：Pronosticando la inflación mensual en Colombia un paso hacia delante: una aproximación “de abajo hacia arriba”
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作者：Julio César Alonso ; Andrés Felipe Rivera
期刊名称：Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
印刷版ISSN：1886-516X
电子版ISSN：1886-516X
出版年度：2017
卷号：23
页码：98-118
语种：Spanish
出版社：Universidad Pablo de Olavide
摘要：La estructura jer ́arquica del ́ Indice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia permite calcular la inflaci ́on como una combinaci ́on lineal de sus subcomponentes. Nuestra aproximaci ́on implica emplear modelos SARIMA para pronosticar cada componente del IPC y crear un pron ́ostico de la in- flaci ́on como una combinaci ́on lineal de los pron ́osticos individuales; es decir, una aproximaci ́ on “de abajo hacia arriba”. Se eval ́ ua el desempe ̃ no fuera de muestra de los pron ́osticos para el siguiente mes de 12 m ́etodos que emplean una aproximaci ́on “de abajo hacia arriba”. Estos m ́etodos son comparados con un pron ́ostico agregado de la inflaci ́on empleando un modelo SARIMA para el IPC total. Nuestros resultados muestran que emplear un m ́etodo “de abajo hacia arriba” para pronosticar la inflaci ́on del siguiente mes tiene un mejor comportamiento que emplear un modelo SARIMA agregado.
其他摘要：The hierarchical structure of the Colombian Consumer Price Index (CPI) makes possible to calculate inflation as a linear combination of its subcom- ponents. We use SARIMA models to forecast each component of CPI and construct an forecast of inflation using a lineal combination of the forecasts of these components, i.e. a “bottom to top” approach. In this paper, we asses the out-of-sample performance of the one-step-ahead forecast of 12 “bottom to top” methodologies. These methods are compared with an ag- gregate forecast using a SARIMA model. Our results show that a “bottom to top” method to forecast inflation outperforms an aggregate approach for the case of monthly inflation in Colombia.
关键词：IPC; inflación; pronósticos; de abajo hacia arriba; Colombia.
其他关键词：CPI; inflation; forecasts; “bottom to top”; Colombia.