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标题：ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO EURO-DÓLAR
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作者：Winicius Botelho Faquieri ; Fernando Antonio Lucena Aiube
期刊名称：Cadernos do IME - Série Estatística
印刷版ISSN：2317-4536
出版年度：2016
卷号：41
页码：1
DOI：10.12957/cadest.0.27738
语种：Portuguese
出版社：Cadernos do IME - Série Estatística
摘要：DOI: 10.12957/cadest.2016.27738 O presente trabalho analisa a série de retornos da taxa de câmbio euro-dólar, com frequência diária. A estacionariedade é comprovada através dos testes ADF e Phillips-Perron. Foi constatada a não-normalidade da série de retornos. A dependência temporal dos retornos foi testada através das autocorrelações dos mesmos e posteriormente modelada. Ajustou-se a dependência não-linear através de alguns modelos da família GARCH lineares e não lineares. Posteriormente, avaliou-se a capacidade de previsão de cada modelo. Os resultados empíricos indicam um alto grau de persistência da volatilidade da taxa de cambio. O modelo EGARCH foi aquele que apresentou melhor capacidade preditiva, embora os três modelos de volatilidade condicional analisados tenham fornecido previsões de volatilidade muito próximas.