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标题：Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
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作者：Aitor Barañano Abasolo ; J. Iñaki de La Peña Esteban ; Asier Garayeta Bajo 等
期刊名称：Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
印刷版ISSN：2248-6968
出版年度：2016
卷号：26
期号：62
页码：113-128
语种：Spanish
出版社：Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
摘要：Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación de Montecarlo, en la que se sustenta el modelo propuesto. Posteriormente, se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto, mide correctamente el riesgo.
关键词：Solvencia II;calibración;riesgo de suscripción;método de Montecarlo