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标题：Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil
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作者：João F. Caldeira ; Guilherme V. Moura ; André A. P. Santos 等
期刊名称：Revista Brasileira de Economia
印刷版ISSN：0034-7140
出版年度：2015
卷号：69
期号：4
页码：407-428
语种：Portuguese
出版社：Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
摘要：Modelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedásticos, conhecidos como TVP-VAR, são utilizados na previsão da inflação (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indicador mensal do PIB (IBC-Br) para diversos horizontes. Estratégias de previsão baseadas em seleção e combinação dinâmicas entre diferentes especificações também são utilizadas. As previsões são comparadas com as oriundas de modelos VAR bayesianos, modelos VAR aumentado com fatores e outros modelos competidores através da metodologia model confidence set . Os resultados indicam que a estratégia TVP-VAR é a única que está sempre no conjunto de melhores modelos, independentemente da variável analisada ou do horizonte de previsão escolhido.
关键词：VAR bayesiano;parâmetros variando no tempo;previsão;modelo de estado-espaço