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标题：Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
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作者：Vítor Manuel de Sousa Gabriel ; José Ramos Pires Manso
期刊名称：Revista Catalana de Dret Ambiental
电子版ISSN：2014-038X
出版年度：2016
卷号：25
期号：2
语种：Portuguese
出版社：La Generalitat de Catalunya & Universitat Rovira i Virgili
摘要：Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.
关键词：Crise financeira global;mercados bolsistas europeus;transmissão de volatilidade intradiária;vetor autorregressivo