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标题：Correlação e causalidade entre os preços de commodities e energia
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作者：Dienice Ana Bini ; Mario Duarte Canever ; Anderson Antônio Denardin 等
期刊名称：Revista Catalana de Dret Ambiental
电子版ISSN：2014-038X
出版年度：2015
卷号：25
期号：1
语种：Portuguese
出版社：La Generalitat de Catalunya & Universitat Rovira i Virgili
摘要：Objetiva-se testar a cointegração e a causalidade entre os preços de energia e commodities agrícolas nas condições comercias do Brasil. Utilizando- se dados de preço mensais de 2000 a 2012 das commodities: petróleo, etanol, cana, milho, soja, taxa de câmbio, e ainda os preços americanos de milho e etanol. O petróleo e taxa de câmbio apresentaram coeficientes significativos a 10% para todos os produtos. O etanol foi significativo para a cana de açúcar, soja e milho, mostrando o entrelaçamento entre os preços de energia e produtos agrícolas no Brasil. Isso é evidenciado pelas relações significativas de cointegração da soja com a cana, etanol e milho. Identificou-se causalidade no sentido de Granger do milho e etanol americano para o etanol brasileiro, e do milho americano para o milho e a soja do Brasil. Pode-se concluir que há transmissão de preços das commodities energéticas para as commodities agrícolas e entre as commodities.
关键词：transmissão de preços, cointegração, petróleo, etanol