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标题：Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos
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作者：Adriana Zambrano Reyes ; Francisco Venegas Martínez
期刊名称：Contaduría y Administración
印刷版ISSN：0186-1042
出版年度：2016
卷号：61
期号：2
页码：374-390
语种：Spanish
出版社：Universidad Nacional Autónoma de México
摘要：En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los procesos de saltos son estocásticos, y específicamente el tama ̃ no del salto sigue una distribución normal, lo cual hace necesario recurrir a los procesos de Lévy. Se desarrolla una metodología numérica con MATLAB para valuar una opción cesta (o canasta) de venta, y un put sobre el máximo y en el mínimo de 2 activos riesgosos; los resultados se pueden extender para el caso de n activos.
关键词：Opciones arcoíris; Ecuación parcial integro-diferencial; Difusión con saltos; Procesos de Lévy. Rainbow options; Partial integro-differential equation; Mixed...