文章基本信息
- 标题：برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران
- 其他标题：Stochastic Dominance Based On Value Premium and investors Risk aversion Behavior at TSE
- 作者：ahmad badri ; mohamad arabmazar ; mohamadreza hamidizadeh 等
- 期刊名称：Asset Management & Financing
- 印刷版ISSN：2383-1170
- 电子版ISSN：2383-1189
- 出版年度：2013
- 卷号：1
- 期号：1
- 页码：45-62
- 语种：Persian
- 摘要：در این مقاله به بررسی متداول‌ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش‌های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه‌گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم غلبه تصادفی مراتب اول، دوم و سوم سهام ارزشی بر رشدی و سهام رشدی بر ارزشی است.
- 其他摘要：In this we article study the common rules of stochastic dominance (first order stochastic dominance, second and third) also the concept of stochastic dominance are discussed in the context of real behaviour of investors. thus has been studied the Investor’s behavior toward growth-value stocks based on rules of stochastic dominance in listed companies at TSE. The results don’t showed first, second and third order of stochastic dominance of Growth stocks over value stocks and value stocks over Growth stocks.
- 关键词：غلبه تصادفی; نظریه آینده‌نگری; تابع مطلوبیت; سهام ارزشی; سهام رشدی
- 其他关键词：Stochastic dominance; Prospective Theory; Utility Function; Value Stock. Growth Stock
Loading...
