文章基本信息

标题：Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa
本地全文：下载
作者：Sandro Marques ; Wesley Vieira da Silva ; Jansen Maia Del Corso 等
期刊名称：Revista Evidenciação Contábil & Finanças
印刷版ISSN：2318-1001
电子版ISSN：2318-1001
出版年度：2013
卷号：1
期号：2529
页码：20-37
语种：
出版社：Federal University of Paraiba
摘要：O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de back testing. Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto.