文章基本信息

标题：Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
本地全文：下载
作者：Gabriel, Vítor Manuel de Sousa ; Manso, José Ramos Pires ; Gabriel, Vítor Manuel de Sousa 等
期刊名称：Nova Economia
印刷版ISSN：0103-6351
出版年度：2015
卷号：25
期号：2
页码：291-310
DOI：10.1590/0103-6351/2055
出版社：Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais
摘要：Resumo: Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.
其他摘要：Abstract: This study analyzes the short-term connections and the transmission of intraday volatility across seven European markets, particularly Germany (DAX), Spain (IBEX 35), France (CAC 40), Greece (ATG), Ireland (ISEQ), Portugal (PSI 20) and the UK (FTSE 100), from 24/01/2000 to 30/06/2011. This study uses a vector autoregressive model, the concept of Granger causality and impulse response functions, in order to understand whether the global financial crisis changes the short-term connections and the intraday volatility transmission process.
关键词：Crise financeira global;mercados bolsistas europeus;transmissão de volatilidade intradiária;vetor autorregressivo.
其他关键词：Global financial crisis;European stock markets;intraday volatility transmission;vector autoregressive.