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标题：Cálculo del valor en riesgo operacional mediante redes bayesianas para una empresa financiera
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作者：Griselda Dávila Aragón ; Francisco Ortiz Arango ; Fernando Cruz Aranda 等
期刊名称：Contaduría y Administración
印刷版ISSN：0186-1042
出版年度：2016
卷号：61
期号：1
页码：176-201
语种：Spanish
出版社：Universidad Nacional Autónoma de México
摘要：El objetivo del presente trabajo es plantear la metodología basada en el uso de redes bayesianas (RB) para identificar y cuantificar los factores de riesgo operacional (RO) asociados al proceso de transacciones financieras a través de medios electrónicos en una empresa financiera. El modelo de RB desarrollado se ejemplifica con datos de eventos simulados en un periodo equivalente a 6 a ̃ nos a partir de información proporcionada por expertos en este tipo de procesos. Lo anterior representa una de las principales ventajas del uso de RB, pues permite modelar las relaciones causa-efecto entre los diferentes factores de RO. Finalmente se realiza el cálculo del valor en riesgo operacional (OpVaR) para el ejemplo, en el que se incorporan factores de interacción que no son considerados en el modelo tradicional, proporcionando mejores condiciones de credibilidad a este valor. Derechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Admi- nistración. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
关键词：Riesgo operacional; Redes bayesianas; Transacciones electrónicas; Árboles de derivación Operational risk; Bayesian networks; Electronic transactions; Derivat...