期刊名称：Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne
印刷版ISSN：1955-611X
出版年度：2014
出版社：Centre d'Economie de la Sorbonne
摘要：Les stress tests sont utilisés pour déterminer la stabilité ou la résilience d'une institution financière donnée en la soumettant délibérément à des conditions. Cet exercice ne signifie pas que le fait que le choc est imminent. Dans ce papier, nous nous concentrons sur ce qui peut provoquer la faillite d'une et comment mesurer sa résistance. Deux familles de déclencheurs sont analysés les premiers liés à des évènements extrêmes, les seconds s'intéressent à l'inadéquation des modèles de gestion des risques.
其他摘要：Stress testing is used to determine the stability or the resilience of a given financial institution by deliberately submitting. In this paper, we focus on what may lead a bank to fail and how its resilience can be measured. Two families of triggers are analysed: the first stands in the stands in the impact of external (and / or extreme) events, the second one stands on the impacts of the choice of inadequate models for predictions or risks measurement; more precisely on models becoming inadequate with time because of not being sufficiently flexible to adapt themselves to dynamical changes.
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