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标题：Robust bayesian inference of generalized Pareto distribution
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作者：Fatiha Mokrani ; Hocine Fellag ; Abdelhakim Necir 等
期刊名称：Afrika Statistika
印刷版ISSN：2316-090X
出版年度：2016
卷号：11
期号：2
页码：1061-1074
语种：English
出版社：African journals online
摘要：In this work, robust Bayesian estimation of the generalized Pareto distribution is proposed. The methodology is presented in terms of oscillation of posterior risks of the Bayesian estimators. By using a Monte Carlo simulation study, we show that, under a suitable generalized loss function, we can obtain a robust Bayesian estimator of the model.Resume. Dans ce travail, nous presentons une analyse de robustesse Bayesienne des estimateurs des parametres d'un modele de Pareto generalise en termes d'oscillation des risques a posteriori. En utilisant une etude exhaustive de Monte Carlo, nous prouvons que, moyennant une fonction perte generalisee adequate, on peut construire un estimateur Bayesien robuste du modele.