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标题：Identificación de episodios de dependencia no lineal en el peso mexicano
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作者：Semei Coronado Ramírez ; Leonardo Gatica Arreola
期刊名称：Cuadernos de Economía
印刷版ISSN：2248-4337
出版年度：2012
卷号：30
期号：55
页码：91-104
语种：Spanish
出版社：Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Económicas
摘要：El siguiente documento identifica episodios de dependencia no-lineal en el tipo de cambio mexicano (peso mexicano/dólar norteamericano), entre enero de 1995 y septiembre de 2010. Para ello se utiliza la metodología Hinich Portmanteau, la cual utiliza una prueba de alta frecuencia para detectar episodios de dependencia no lineal, por medio de funciones ventana. Se proporciona una explicación de los sucesos económicos y políticos que pudieron haber provocado que el tipo de cambio tuviera un comportamiento no lineal. La detección de episodios no lineales puede ayudar a explicar la dificultad para pronosticar este tipo de series.
关键词：tipo de cambio;no linealidad;bicorrelación;estadístico Hinich Portmanteau;México.