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标题：Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombiano
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作者：Lilliam Urrego A ; Santiago Medina H. ; Frederic Heliodore 等
期刊名称：Cuadernos de Administración
印刷版ISSN：1900-7205
出版年度：2014
卷号：27
期号：48
页码：153-182
语种：Spanish
出版社：Pontificia Universidad Javeriana
摘要：Este artículo cuestiona los supuestos de los modelos financieros que se suelen usar para analizar el precio de la energía. Parte de un análisis exploratorio de los rendimientos diarios para rechazar las hipótesis de aditividad, volatilidad, independencia y normalidad. Con el uso de herramientas asociadas al análisis fractal y en potencia se detectan varios comportamientos: una reversión de losrendimientos (exponente de Hurst de 0.39 y dimensión fractal de 1.61), ciclos que son múltiplos de 7 días, inexistencia de varianza poblacional, cambios asimétricos, alta probabilidad de ocurrencia de valores extremos y buen ajuste a la distribución α-estable. Estos comportamientos destacan la necesidad de elaborar métodos que incorporen los elementos necesarios para analizar sistemas dinámicos no lineales.
其他摘要：This paper focuses on the role of the multinational corporations in the Colombian peace process. First a theoretical frame work is built which aims to shed light on the significance of multinationals in this process. The study then presents the specific Colombian experience with relation to the role of multinationals in the peace process. The penultimate section deals with the relation between peace, corporate social responsibility, and the UN Global Compact. Finally it offers a conclusion with regards to the role of multinational companies in the Colombian peace process.
关键词：Exponente de Hurst;series de tiempo no lineales;riesgo financiero;Hurst exponent;antipersistent;financial risk;Expoente de Hurst;séries de tempo não lineares;risco financeiro
其他关键词：Hurst exponent; antipersistent; financial risk