文章基本信息

标题：Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat di Bursa Efek Indonesia
本地全文：下载
作者：Luh Putu Kartika Dewi ; Luh Gede Sri Artini
期刊名称：E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana
印刷版ISSN：2302-8912
出版年度：2014
卷号：3
期号：12
语种：English
出版社：Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
摘要：Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi pasar bentuk setengah kuat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode observasi non participant yaitu dengan mengambil data pada Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah abnormal return perusahaan yang melakukan pengumuman dividen selama tahun 2013 dan memperoleh data sebanyak 177 perusahaan dengan 195 peristiwa. Hasil pengolahan data menggunakan uji t- test menemukan hasil bahwa terdapat 5 peristiwa yang terbukti signifikan secara statistik, hal tersebut mengindikasi pasar kurang mendukung efisiensi pasar bentuk setengah kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman dividen dan hipotesis penelitian ini ditolak. Kata Kunci : Efficient market hypothesis, semi strong, event study, dividen , abnormal return
关键词：Efficient market hypothesis, semi strong, event study, dividen, abnormal return