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标题：Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
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作者：Londoño, Charle ; Lopera, Mauricio ; Restrepo, Sergio 等
期刊名称：Revista de Economía del Rosario
印刷版ISSN：0123-5362
电子版ISSN：2145-454X
出版年度：2010
卷号：13
期号：1
页码：41-73
DOI：10.12804/1630
出版社：Revista de Economía del Rosario
摘要：Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras.Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales macroeconómicos indicador de las bolsas del mundo); de acuerdo a nuestro análisis el APT tradicional se ajusta mejor para predecir el mercado de valores Colombiano.Los resultados confirman que las redes neuronales artificiales (ANN) son más efectivas que los modelos estadísticos tradicionales por su capacidad explicativa y precisión.
关键词：Teoría de precios de arbitraje;mercado de valores;redes neuronales artificiales