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标题：Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?
其他标题：Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?
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作者：Caporale, Guglielmo Maria ; Pittis, Nikitas
期刊名称：Revista de Economía del Rosario
印刷版ISSN：0123-5362
电子版ISSN：2145-454X
出版年度：2001
卷号：4
期号：2
页码：117-142
DOI：10.12804/1002
出版社：Revista de Economía del Rosario
摘要：En este artículo se argumenta que la persistencia no es una característica invariable de una serie de tiempo, sino que depende del contexto en el cual la serie se utiliza: dado que los parámetros de cualquier modelo dinámico se definen en relación a un conjunto particular de información, cualquier cambio en el conjunto de variables condicionales puede afectar las estimaciones resultantes. Definimos persistencia de una variable como la tasa a la cual su función de autocorrelación converge a cero, y demostramos que la inferencia sobre la persistencia de una variable no varía en función de la adición de otras variables condicionales siempre y cuando éstas variables no sean Granger-causales sobre la variable de interés. Más aún, establecemos que la persistencia medida es una función del modelo elegido y que esto es más fundamental para sistemas inestables. Nuestros hallazgos sugieren que, a menos que se impongan más restricciones derivadas de la teoría económica, temas como la efectividad de las políticas de estabilización no pueden ser resueltos empíricamente, y que por ende, el debate entre los teóricos keynesianos y RBC no puede cerrarse.
关键词：Persistencia; función de autocorrelación; conjunto de información condicional; estructura probabilística; modelos dinámicos; causalidad de Granger; cointegración.